PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTES с YCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.21%/yr vs 20.03%/yr for YCS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VTES charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности VTES и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

VTES

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.63%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTES и YCS

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.71%4.19%1.85%3.32%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%17.69%

Correlation

The correlation between VTES and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

VTES vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4545
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.06

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.60

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.38

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.23

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

13.22

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.06

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.33

+1.49

Просадки

Сравнение просадок VTES и YCS

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTESYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-49.56%

+47.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-8.30%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-23.05%

+21.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-19.93%

+19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.65%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и YCS

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.35%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTESYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.62%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

12.31%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

17.18%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

21.09%

-19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

19.01%

-17.29%

Сравнение комиссий VTES и YCS

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и YCS

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTES and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.62%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, YCS leads with 20.03% vs 3.21% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YCS has performed better with a 20.03% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for YCS.

VTES is categorized as Municipal Bonds, while YCS is Leveraged Currency. VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for VTES and 1.00% for YCS.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTES и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор