Сравнение VTES с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
VTES и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTES и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и SCMB
VTES берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. SCMB — Ранг доходности на риск
VTES
SCMB
Сравнение VTES c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.94 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.22 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.05 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 2.98 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.94 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.90 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между VTES и SCMB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и SCMB
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и SCMB
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -6.13% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -3.79% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.42% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.32% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.34% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и SCMB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.69%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.47% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.02% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 4.15% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.22% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.22% | -2.47% |