PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с CAIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).

VTES и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTES и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и CAIE

2026 (YTD)2025
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%2.41%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		-3.27%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с CAIQCAIE с VOOGCAIE с CMP

Сравнение комиссий VTES и CAIE

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.

CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VTES vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESCAIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.23

+0.56

Корреляция

Корреляция между VTES и CAIE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и CAIE

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности CAIE в 11.86%

TTM202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.86%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTES и CAIE

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и CAIE.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-7.73%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.08%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.14%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и CAIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

12.32%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

12.32%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

12.32%

-10.57%