Сравнение VTEC с VTI
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) — оба биржевые фонды: VTEC — это Municipal Bonds, отслеживающий S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, а VTI — Large Cap Blend Equities, отслеживающий CRSP US Total Market Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VTEC показал 6.41% против 32.47% у VTI. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. VTEC взимает 0.08% в год против 0.03% у VTI.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и VTI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.30%.
VTEC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам VTEC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.56% | 3.98% | 1.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.30% | 17.10% | 20.38% |
Корреляция
Корреляция между VTEC и VTI составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTEC
VTI
Сравнение VTEC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.35 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.75 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 16.93 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и VTI
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -55.45% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -8.92% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -8.07% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.98% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и VTI
Текущая волатильность для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 5.64% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 9.68% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 13.54% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 17.45% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 18.30% | -14.48% |
Сравнение комиссий VTEC и VTI
VTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и VTI
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTI в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.09% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |