Сравнение VTEAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VTEAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.09% против 9.38% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и VWELX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTEAX
VWELX
Сравнение VTEAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.83 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.89 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 8.42 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и VWELX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и VWELX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и VWELX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -36.12% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.78% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -20.88% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -25.33% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -4.39% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.93% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.80% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.10% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 6.68% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 11.89% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 11.11% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 11.50% | -7.85% |