Сравнение VTEAX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VTEAX уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: 2.09% против 9.45% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и DODBX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
VTEAX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
VTEAX
DODBX
Сравнение VTEAX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.57 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и DODBX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и DODBX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и DODBX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -50.20% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.71% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -17.74% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -31.29% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -4.13% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.69% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.88% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и DODBX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.15%, в то время как у Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.03% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 5.55% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 9.79% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 10.82% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 13.26% | -9.61% |