Сравнение VTCLX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.16% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 12.36% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
VFAIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VFAIX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCLX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
VTCLX
VFAIX
Сравнение VTCLX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.14 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.32 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.18 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 0.55 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.14 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VFAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VFAIX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VFAIX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -78.64% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -14.72% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.71% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -44.37% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -11.93% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -18.69% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.98% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VFAIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.85% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.73% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 19.91% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 19.41% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.62% | -4.36% |