PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с RETSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с RETSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и RETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и RETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у RETSX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции RETSX по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.94% соответственно.

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAXRETSX с ASFYX

Сравнение комиссий VTCLX и RETSX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RETSX в 0.92%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. RETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c RETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXRETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.78

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.44

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. RETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RETSX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и RETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXRETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.78

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между VTCLX и RETSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и RETSX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RETSX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и RETSX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке RETSX в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и RETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXRETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-57.35%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.20%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.62%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-33.52%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.73%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-10.60%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.71%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и RETSX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеют волатильность 5.42% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXRETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.18%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.35%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

18.19%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.72%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.81%

+0.45%