Сравнение VTCLX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VTCLX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.99% против 19.12% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и PAGRX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
VTCLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
VTCLX
PAGRX
Сравнение VTCLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.49 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.21 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 16.28 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и PAGRX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и PAGRX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -55.87% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -13.80% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -36.52% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -38.01% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.77% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.09% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.73% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и PAGRX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 5.42%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.77% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.91% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 25.69% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 24.53% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 24.49% | -6.23% |