PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.64% соответственно.

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий VTCLX и DFIEX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.95

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.55

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.57

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

10.07

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между VTCLX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и DFIEX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и DFIEX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-62.22%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.01%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-28.66%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-41.04%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.75%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-12.26%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и DFIEX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 5.42%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.09%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.45%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

15.90%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.65%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.35%

+1.91%