PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с VPMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.42%/yr vs 17.68%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTCIX charges 0.06%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCIX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.42% против 17.68% соответственно.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

VPMAX

1 день
0.19%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.69%
6 месяцев
27.67%
1 год
58.62%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.32%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.69%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VTCIX and VPMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between VTCIX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCIX и VPMAX

Секторы
VTCIX
VPMAX

Технологии

33.9%
29.2%

Финансовые услуги

11.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.9%

Промышленность

8.8%
13.3%

Здравоохранение

8.6%
25.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.2%

Энергетика

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

VTCIX
33.9%
VPMAX
29.2%

Финансовые услуги

VTCIX
11.9%
VPMAX
7.7%

Коммуникационные услуги

VTCIX
10.9%
VPMAX
7.8%

Потребительский циклический сектор

VTCIX
10.1%
VPMAX
11.9%

Промышленность

VTCIX
8.8%
VPMAX
13.3%

Здравоохранение

VTCIX
8.6%
VPMAX
25.4%

Потребительский защитный сектор

VTCIX
4.9%
VPMAX
1.2%

Энергетика

VTCIX
3.8%
VPMAX
1.8%

Коммунальные услуги

VTCIX
2.7%
VPMAX
0.0%

Сырьевые материалы

VTCIX
2.1%
VPMAX
1.6%

Недвижимость

VTCIX
2.0%
VPMAX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

VTCIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.72

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
5.01

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.08

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

23.42

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.72

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VPMAX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-48.32%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-11.72%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.55%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-25.21%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-32.65%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-6.58%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.54%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.14%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.83%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

16.02%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.25%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

19.19%

-0.92%

Сравнение комиссий VTCIX и VPMAX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VPMAX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VPMAX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VPMAX в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.09%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VTCIX and VPMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор