Сравнение VTCIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VTCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 февр. 1999 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | -4.05% | 17.48% | 23.81% | 26.65% | -19.05% | 26.92% | 21.09% | 31.51% | -4.95% | 22.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCIX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VTCIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.02% против 21.51% соответственно.
VTCIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 14.02%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCIX и VGT
VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
VTCIX
VGT
Сравнение VTCIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 5.77 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VTCIX и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCIX и VGT
Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCIX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.96% | 1.07% | 1.27% | 1.50% | 1.07% | 1.34% | 1.55% | 1.86% | 1.60% | 1.79% | 1.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTCIX и VGT
Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -54.63% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -16.40% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -35.07% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -35.07% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -11.66% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -8.00% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.35% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCIX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.03% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 16.35% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 27.27% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 25.06% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 24.48% | -6.23% |