Сравнение VTC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VTC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTC и TLT
VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTC vs. TLT — Ранг доходности на риск
VTC
TLT
Сравнение VTC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.10 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.06 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.13 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.37 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTC и TLT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и TLT
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VTC и TLT
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -48.35% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.23% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -43.70% | +21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -40.23% | +38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -13.62% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.39% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 2.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.71% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 6.61% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 11.40% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 15.88% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 14.93% | -7.19% |