PortfoliosLab logo
Сравнение VTC с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTC и BND составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VTC и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
9.45%
VTC
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTC:

1.07

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

VTC:

1.53

BND:

1.89

Коэф-т Омега

VTC:

1.19

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VTC:

0.52

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

VTC:

3.32

BND:

3.35

Индекс Язвы

VTC:

2.01%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VTC:

6.24%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VTC:

-22.05%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VTC:

-6.70%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%.


VTC

С начала года

1.54%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.82%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTC и BND

VTC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTC: 0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTC и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTC c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTC: 1.07
BND: 1.30
Коэффициент Сортино VTC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTC: 1.53
BND: 1.89
Коэффициент Омега VTC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTC: 1.19
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTC: 0.52
BND: 0.51
Коэффициент Мартина VTC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTC: 3.32
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
1.30
VTC
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и BND

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.54%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VTC и BND

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-7.18%
VTC
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и BND

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
2.18%
VTC
BND