PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTC с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

VTC и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTC и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTC и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		-0.20%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%.

VTC

1 день
0.06%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWVVTC с BNDX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий VTC и LQD

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VTC vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.70

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.48

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.06

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между VTC и LQD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и LQD

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.94%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок VTC и LQD

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-24.95%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.38%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-24.95%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.42%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.99%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.23%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и LQD

Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 2.19%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.76%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

6.60%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

8.65%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

8.67%

-0.93%