Сравнение VTC с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VTC и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTC или LQD.
Доходность
Сравнение доходности VTC и LQD
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.49%.
VTC
2.47%
-2.15%
3.43%
8.71%
0.46%
N/A
LQD
1.49%
-2.74%
3.22%
8.69%
0.13%
2.48%
Основные характеристики
| VTC | LQD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.92 | 4.41 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 7.42% |
| Макс. просадка | -22.05% | -24.95% |
| Текущая просадка | -7.83% | -10.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTC и LQD
VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTC и LQD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTC c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и LQD
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности LQD в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.35% | 3.81% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.54% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VTC и LQD
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 1.94%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.