Сравнение VTC с JNK
VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned -0.00%/yr vs 3.68%/yr for JNK. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTC charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности VTC и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 2.29%.
VTC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
JNK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.66M | $248.57M | $267.01M | |
| $4.48M | $4.85M | $6.59M |
Сравнение доходности по годам VTC и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.11% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.85% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.29% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 0.82% |
Correlation
The correlation between VTC and JNK is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, VTC and JNK have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTC vs. JNK — Ранг доходности на риск
VTC
JNK
Сравнение VTC c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTC | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.28 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 9.89 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTC и JNK
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTC | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -38.48% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.51% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -5.02% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -16.67% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.08% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.67% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.58% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и JNK
Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTC | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.83% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.12% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.84% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 7.55% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 8.22% | -0.59% |
Сравнение комиссий VTC и JNK
VTC берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и JNK
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности JNK в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTC and JNK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTC has higher volatility (1.15%) compared to JNK (0.83%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs JNK's -38.48%.
On 5-year performance, JNK leads with 3.68% vs -0.00% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JNK has performed better with a 3.68% return vs -0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
JNK has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 5.01% for VTC.
VTC is categorized as Corporate Bonds, while JNK is High Yield Bonds. VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTC and 0.40% for JNK.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTC и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор