PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTC с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTC с JNK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).

VTC и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTC или JNK.

Корреляция

Корреляция между VTC и JNK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTC и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTC:

0.73

JNK:

1.35

Коэф-т Сортино

VTC:

1.28

JNK:

2.18

Коэф-т Омега

VTC:

1.16

JNK:

1.31

Коэф-т Кальмара

VTC:

0.47

JNK:

1.73

Коэф-т Мартина

VTC:

2.67

JNK:

8.79

Индекс Язвы

VTC:

2.06%

JNK:

0.99%

Дневная вол-ть

VTC:

6.23%

JNK:

5.90%

Макс. просадка

VTC:

-22.05%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

VTC:

-6.58%

JNK:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 2.41%.

VTC

С начала года

1.67%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.47%

1 год

4.49%

5 лет

0.33%

10 лет

N/A

JNK

С начала года

2.41%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

2.52%

1 год

7.91%

5 лет

5.65%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTC и JNK

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTC и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTC c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и JNK

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности JNK в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.60%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VTC и JNK

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и JNK

Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 1.75%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...