PortfoliosLab logo
Сравнение VTC с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTC и JNK составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VTC и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
32.20%
VTC
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTC:

1.07

JNK:

1.44

Коэф-т Сортино

VTC:

1.53

JNK:

2.12

Коэф-т Омега

VTC:

1.19

JNK:

1.30

Коэф-т Кальмара

VTC:

0.52

JNK:

1.68

Коэф-т Мартина

VTC:

3.32

JNK:

8.78

Индекс Язвы

VTC:

2.01%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

VTC:

6.24%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

VTC:

-22.05%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

VTC:

-6.70%

JNK:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.01%.


VTC

С начала года

1.54%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.82%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

JNK

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

8.21%

5 лет

5.58%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTC и JNK

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTC: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTC и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTC c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTC: 1.07
JNK: 1.44
Коэффициент Сортино VTC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTC: 1.53
JNK: 2.12
Коэффициент Омега VTC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTC: 1.19
JNK: 1.30
Коэффициент Кальмара VTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTC: 0.52
JNK: 1.68
Коэффициент Мартина VTC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTC: 3.32
JNK: 8.78

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
1.44
VTC
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и JNK

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JNK в 6.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.54%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.70%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VTC и JNK

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-1.25%
VTC
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и JNK

Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 3.40%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
4.34%
VTC
JNK