PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTC с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned 0.55%/yr vs 3.72%/yr for JNK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VTC charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности VTC и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.67%.

VTC

1 день
0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.55%
3 года*
5.35%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTC и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.78%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%1.48%

Correlation

The correlation between VTC and JNK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.48

Over the past year, VTC and JNK have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с VTIVTC с VTWVVTC с VPLS
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с SPSBJNK с HYLB

Доходность на риск

VTC vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.89

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.86

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.87

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

12.66

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VTC и JNK

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-38.48%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.51%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-5.02%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-16.67%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.10%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.70%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.57%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и JNK

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.14%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.97%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.82%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

7.54%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

8.31%

-0.63%

Сравнение комиссий VTC и JNK

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и JNK

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.92%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTC and JNK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTC has higher volatility (1.41%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs JNK's -38.48%.

On 5-year performance, JNK leads with 3.72% vs 0.55% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JNK has performed better with a 3.72% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 4.92% for VTC.

VTC is categorized as Corporate Bonds, while JNK is High Yield Bonds. VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTC and 0.40% for JNK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTC и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор