PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTC с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTC с VTWV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

VTC и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTC или VTWV.

Корреляция

Корреляция между VTC и VTWV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTC и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTC:

0.73

VTWV:

-0.05

Коэф-т Сортино

VTC:

1.28

VTWV:

0.20

Коэф-т Омега

VTC:

1.16

VTWV:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTC:

0.47

VTWV:

0.02

Коэф-т Мартина

VTC:

2.67

VTWV:

0.05

Индекс Язвы

VTC:

2.06%

VTWV:

9.60%

Дневная вол-ть

VTC:

6.23%

VTWV:

23.73%

Макс. просадка

VTC:

-22.05%

VTWV:

-45.73%

Текущая просадка

VTC:

-6.58%

VTWV:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью -5.81%.

VTC

С начала года

1.67%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.47%

1 год

4.49%

5 лет

0.33%

10 лет

N/A

VTWV

С начала года

-5.81%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-1.10%

5 лет

15.43%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTC и VTWV

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTC и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTC c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VTWV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и VTWV

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VTWV в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.60%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		2.03%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VTC и VTWV

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и VTWV

Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...