PortfoliosLab logo
Сравнение VTC с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTC и VTWV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VTC и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
39.23%
VTC
VTWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTC:

1.07

VTWV:

-0.04

Коэф-т Сортино

VTC:

1.53

VTWV:

0.10

Коэф-т Омега

VTC:

1.19

VTWV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VTC:

0.52

VTWV:

-0.04

Коэф-т Мартина

VTC:

3.32

VTWV:

-0.12

Индекс Язвы

VTC:

2.01%

VTWV:

8.60%

Дневная вол-ть

VTC:

6.24%

VTWV:

23.55%

Макс. просадка

VTC:

-22.05%

VTWV:

-45.73%

Текущая просадка

VTC:

-6.70%

VTWV:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью -11.44%.


VTC

С начала года

1.54%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.82%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

VTWV

С начала года

-11.44%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-11.86%

1 год

-2.29%

5 лет

13.57%

10 лет

5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTC и VTWV

VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWV: 0.15%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTC: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTC и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTC c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTC: 1.07
VTWV: -0.04
Коэффициент Сортино VTC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTC: 1.53
VTWV: 0.10
Коэффициент Омега VTC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTC: 1.19
VTWV: 1.01
Коэффициент Кальмара VTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTC: 0.52
VTWV: -0.04
Коэффициент Мартина VTC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTC: 3.32
VTWV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VTWV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
-0.04
VTC
VTWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и VTWV

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTWV в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.54%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.15%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VTC и VTWV

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-19.47%
VTC
VTWV

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и VTWV

Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
13.21%
VTC
VTWV