Сравнение VTC с VTWV
VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VTC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned 0.55%/yr vs 6.94%/yr for VTWV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VTC charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.
Доходность
Сравнение доходности VTC и VTWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTC показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 18.98%.
VTC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
VTWV
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам VTC и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.78% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 18.98% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 4.43% |
Correlation
The correlation between VTC and VTWV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.16 |
Over the past year, VTC and VTWV have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTC vs. VTWV — Ранг доходности на риск
VTC
VTWV
Сравнение VTC c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTC | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 5.11 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 17.42 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.43 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VTC и VTWV
Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VTWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -45.73% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -8.64% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -26.72% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -26.72% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.14% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.81% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.53% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTC и VTWV
Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTC | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.00% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 12.20% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.16% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 21.73% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 23.54% | -15.86% |
Сравнение комиссий VTC и VTWV
VTC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTC и VTWV
Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VTWV в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.92% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.56% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VTC and VTWV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWV has higher volatility (5.00%) compared to VTC (1.41%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs VTWV's -45.73%.
On 5-year performance, VTWV leads with 6.94% vs 0.55% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTC has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VTWV has performed better with a 6.94% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.
VTC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.56% for VTWV.
VTC is categorized as Corporate Bonds, while VTWV is Small Cap Value Equities. VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.04% for VTC and 0.10% for VTWV.
VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTC и VTWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор