PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTC с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VTC и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTC и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTC и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		-0.26%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

VTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.99%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTC:
VTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWVVTC с BNDX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX

Сравнение комиссий VTC и VCIT

И VTC, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VTC vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.76

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.07

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.31

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.45

Корреляция

Корреляция между VTC и VCIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и VCIT

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.86%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VTC и VCIT

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-20.56%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.99%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-20.56%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.98%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.18%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и VCIT

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что VTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.07%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.84%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

4.85%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.60%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

6.27%

+1.47%