PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTC с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTC с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index while VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTC returned 0.51%/yr vs 1.22%/yr for VCIT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTC и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.

VTC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.99%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTC и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.60%7.58%2.15%8.58%-15.68%-1.41%9.30%14.60%-2.55%0.84%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%0.29%

Correlation

The correlation between VTC and VCIT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.94

The correlation between VTC and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTC:
VTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWVVTC с VPLS
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX

Доходность на риск

VTC vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTC c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.50

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.22

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.08

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.95

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTC vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.19

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VTC и VCIT

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-20.56%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.96%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-6.11%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-20.56%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.36%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.16%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и VCIT

Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.43% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.06%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.10%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.61%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

6.28%

+1.40%

Сравнение комиссий VTC и VCIT

И VTC, и VCIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и VCIT

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.93%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTC and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTC has higher volatility (1.43%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, VTC dropped -22.05% vs VCIT's -20.56%.

On 5-year performance, VCIT leads with 1.22% vs 0.51% for VTC. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCIT has performed better with a 1.22% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC and VCIT have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTC has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.80% for VCIT.

VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTC и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор