PortfoliosLab logo
Сравнение VTC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTC и VTI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VTC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25%
129.41%
VTC
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTC:

1.07

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VTC:

1.53

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VTC:

1.19

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTC:

0.52

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VTC:

3.32

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VTC:

2.01%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VTC:

6.24%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VTC:

-22.05%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VTC:

-6.70%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTC показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


VTC

С начала года

1.54%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.82%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTC и VTI

VTC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTC: 0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTC: 1.07
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VTC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTC: 1.53
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VTC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTC: 1.19
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VTC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTC: 0.52
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VTC, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTC: 3.32
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VTC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.50
VTC
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTC и VTI

Дивидендная доходность VTC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.54%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTC и VTI

Максимальная просадка VTC за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-10.95%
VTC
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VTC и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.40%
14.84%
VTC
VTI