Сравнение VTBIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VTBIX управляется Vanguard. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.67% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VUSFX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VTBIX
VUSFX
Сравнение VTBIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 6.66 | -5.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 11.92 | -10.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.66 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 12.88 | -11.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 74.29 | -69.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 6.66 | -5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 4.21 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 3.93 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.94 | -3.68 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VUSFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VUSFX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VUSFX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -1.71% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.35% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -1.71% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -1.71% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.05% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.15% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.06% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VUSFX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.28% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.43% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.67% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 0.81% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.68% | +4.23% |