PortfoliosLab logo
Сравнение VTAPX с ELFNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTAPX и ELFNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и ELFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Elfun Trusts (ELFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.69%
91.03%
VTAPX
ELFNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTAPX:

4.03

ELFNX:

-0.10

Коэф-т Сортино

VTAPX:

6.49

ELFNX:

0.02

Коэф-т Омега

VTAPX:

1.93

ELFNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VTAPX:

8.10

ELFNX:

-0.08

Коэф-т Мартина

VTAPX:

25.63

ELFNX:

-0.25

Индекс Язвы

VTAPX:

0.29%

ELFNX:

8.45%

Дневная вол-ть

VTAPX:

1.84%

ELFNX:

21.92%

Макс. просадка

VTAPX:

-5.33%

ELFNX:

-61.49%

Текущая просадка

VTAPX:

-0.00%

ELFNX:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.27% соответственно.


VTAPX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.61%

5 лет

3.97%

10 лет

2.77%

ELFNX

С начала года

-7.17%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-1.52%

5 лет

8.51%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTAPX и ELFNX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTAPX и ELFNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTAPX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTAPX: 4.03
ELFNX: -0.10
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTAPX: 6.49
ELFNX: 0.02
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTAPX: 1.93
ELFNX: 1.00
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTAPX: 8.10
ELFNX: -0.08
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTAPX: 25.63
ELFNX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа ELFNX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03
-0.10
VTAPX
ELFNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и ELFNX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ELFNX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
ELFNX
Elfun Trusts
1.08%1.01%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и ELFNX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -61.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и ELFNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-17.87%
VTAPX
ELFNX

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и ELFNX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.95%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
14.02%
VTAPX
ELFNX