Сравнение VTAPX с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTAPX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.61% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VTBIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции VTBIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.45% соответственно.
VTAPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.05%
VTBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTAPX и VTBIX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTAPX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
VTAPX
VTBIX
Сравнение VTAPX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTAPX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.96 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.39 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.75 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 4.93 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTAPX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.96 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.01 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 0.30 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.26 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между VTAPX и VTBIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и VTBIX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VTBIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.62% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и VTBIX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTAPX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -18.72% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.67% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -18.11% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -18.72% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -3.87% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -4.43% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.95% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и VTBIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTAPX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.52% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.54% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 4.31% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.91% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 4.91% | -2.68% |