PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTSX с VIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSTSX returned 13.07%/yr vs 11.30%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTSX показывает доходность 11.99%, а VIVIX немного выше – 12.24%.

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.23%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTSX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.24%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%16.18%

Correlation

The correlation between VSTSX and VIVIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between VSTSX and VIVIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

VSTSX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.68

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.82

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.24

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

15.97

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и VIVIX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-59.30%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.36%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-14.40%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-17.12%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.26%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.69%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и VIVIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.69%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.62%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.07%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.91%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.74%

+2.02%

Сравнение комиссий VSTSX и VIVIX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и VIVIX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSTSX and VIVIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTSX has higher volatility (2.95%) compared to VIVIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTSX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор