Сравнение VSTSX с VBTLX
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP U.S. Total Market Index, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSTSX returned 12.33%/yr vs -0.38%/yr for VBTLX. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и VBTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.39%.
VSTSX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.00%
VBTLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 3.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSTSX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 14.25% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VSTSX and VBTLX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.00 |
Over the past year, VSTSX and VBTLX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VSTSX
VBTLX
Сравнение VSTSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTSX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.65 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 1.59 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и VBTLX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -18.81% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.89% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -4.86% | -14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -17.98% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.67% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.18% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и VBTLX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTSX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 1.06% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 2.97% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 3.74% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 6.01% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 4.98% | +13.72% |
Сравнение комиссий VSTSX и VBTLX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и VBTLX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VBTLX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.04% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTSX and VBTLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSTSX has higher volatility (4.12%) compared to VBTLX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs VBTLX's -18.81%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTSX и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор