PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTSX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VSTSX returned 13.07%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTSX показывает доходность 11.99%, а FNILX немного ниже – 11.56%.

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTSX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-14.26%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between VSTSX and FNILX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between VSTSX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

VSTSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.48

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.36

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.28

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

15.01

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и FNILX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-33.76%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.01%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.08%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.40%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.37%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и FNILX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 2.95% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.99%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.93%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.25%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.04%

-1.28%

Сравнение комиссий VSTSX и FNILX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и FNILX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VSTSX and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (2.95%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTSX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор