Сравнение VSTCX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.78% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и TISBX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
VSTCX
TISBX
Сравнение VSTCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.65 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.61 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.05 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и TISBX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и TISBX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -56.50% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -13.90% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.89% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -41.69% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.88% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -9.74% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.70% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и TISBX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.79%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.49% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 14.50% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.37% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.58% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 23.39% | +0.07% |