PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с PSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с PSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTCX и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		-0.83%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		-0.70%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью -0.70%.

VSTCX

1 день
-1.06%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.92%
1 год
26.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.96%

PSC

1 день
2.99%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.91%
1 год
18.90%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VOOPSC с VIOVPSC с STLG

Сравнение комиссий VSTCX и PSC

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

VSTCX vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXPSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

5.81

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PSC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSTCX и PSC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и PSC

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности PSC в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.61%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.67%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и PSC

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и PSC.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTCXPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-46.69%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.63%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-25.86%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-7.26%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.40%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.40%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и PSC

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.04%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTCXPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.85%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.18%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.46%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.06%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

23.40%

+0.04%