PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с PSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VSTCX returned 11.88%/yr vs 8.06%/yr for PSC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 13.84%.

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between VSTCX and PSC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.87

The correlation between VSTCX and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSTCX и PSC

Секторы
VSTCX
PSC

Финансовые услуги

18.3%
16.5%

Промышленность

16.1%
17.7%

Технологии

14.9%
20.3%

Здравоохранение

14.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.1%

Недвижимость

6.5%
4.6%

Энергетика

6.2%
6.0%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Финансовые услуги

VSTCX
18.3%
PSC
16.5%

Промышленность

VSTCX
16.1%
PSC
17.7%

Технологии

VSTCX
14.9%
PSC
20.3%

Здравоохранение

VSTCX
14.1%
PSC
15.3%

Потребительский циклический сектор

VSTCX
11.1%
PSC
8.1%

Недвижимость

VSTCX
6.5%
PSC
4.6%

Энергетика

VSTCX
6.2%
PSC
6.0%

Сырьевые материалы

VSTCX
5.2%
PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

VSTCX
3.0%
PSC
2.3%

Коммуникационные услуги

VSTCX
2.4%
PSC
2.2%

Коммунальные услуги

VSTCX
2.3%
PSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

VSTCX vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.46

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.14

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.74

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

9.55

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PSC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.46

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и PSC

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-46.69%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.95%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-23.49%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-25.86%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.28%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и PSC

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 4.49%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.93%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

12.77%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.65%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

20.99%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.30%

+0.17%

Сравнение комиссий VSTCX и PSC

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и PSC

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSTCX and PSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs PSC's -46.69%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор