Сравнение VSTCX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTCX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции PRSVX немного отстают с 10.92%.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и PRSVX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
VSTCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
VSTCX
PRSVX
Сравнение VSTCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.26 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.08 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 8.63 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и PRSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и PRSVX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и PRSVX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -55.37% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.04% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -28.17% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -40.97% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.61% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.52% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.68% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и PRSVX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.79% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.72% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 16.12% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.88% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.42% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.28% | +2.18% |