Сравнение VSTBX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSTBX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.03% против 9.32% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и VWELX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSTBX
VWELX
Сравнение VSTBX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.23 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.81 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.88 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 8.47 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.23 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и VWELX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VWELX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VWELX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -36.12% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -8.03% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -20.88% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -25.33% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.90% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.93% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.78% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 4.07% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 6.66% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 11.88% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 11.12% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 11.50% | -9.13% |