PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Inst...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92206C5085

CUSIP

92206C508

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 нояб. 2009 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VSTBX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
VSTBX с VFSUX VSTBX с VCSH VSTBX с VTABX VSTBX с VSCSX VSTBX с VUG VSTBX с VBTLX VSTBX с JBBB VSTBX с VTI
Популярные сравнения:
VSTBX с VFSUX VSTBX с VCSH VSTBX с VTABX VSTBX с VSCSX VSTBX с VUG VSTBX с VBTLX VSTBX с JBBB VSTBX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) показал доход в 2.67% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSTBX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

VSTBX

С начала года

2.67%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.76%

1 год

7.11%

3 года

4.04%

5 лет

2.07%

10 лет

2.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%0.95%0.40%0.70%0.04%2.67%
20240.42%-0.48%0.63%-0.61%1.05%0.53%1.59%1.11%1.06%-0.91%0.66%-0.14%4.98%
20231.67%-1.20%1.29%0.68%-0.37%-0.22%0.66%0.12%-0.55%-0.10%2.30%1.84%6.21%
2022-1.21%-0.78%-1.75%-1.44%0.82%-1.32%1.51%-1.26%-2.18%-0.33%2.15%0.02%-5.73%
20210.01%-0.27%-0.33%0.53%0.35%-0.09%0.35%-0.06%-0.20%-0.53%-0.21%0.05%-0.41%
20200.97%0.68%-3.96%2.89%1.48%1.11%0.78%0.21%-0.08%0.17%0.52%0.34%5.07%
20191.10%0.41%1.11%0.28%0.79%0.91%0.14%1.06%0.01%0.47%0.04%0.32%6.86%
2018-0.42%-0.39%0.01%-0.10%0.42%-0.02%0.23%0.53%-0.08%-0.06%0.04%0.77%0.92%
20170.42%0.40%0.15%0.42%0.41%0.00%0.56%0.27%-0.15%0.15%-0.33%0.15%2.48%
20160.37%0.10%1.29%0.44%-0.04%0.93%0.40%-0.05%0.10%-0.09%-0.99%0.17%2.65%
20151.05%-0.22%0.36%0.16%0.01%-0.36%0.24%0.09%0.55%0.09%-0.02%-0.39%1.57%
20140.71%0.34%-0.18%0.42%0.49%0.04%-0.18%0.37%-0.33%0.38%0.27%-0.33%2.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSTBX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSTBX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.18
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 1.09
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.08$1.03$0.80$0.50$0.49$0.63$0.77$0.70$0.60$0.56$0.55$0.54

Дивидендный доход

4.10%3.95%3.09%2.00%1.81%2.28%2.87%2.68%2.27%2.14%2.11%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.09$0.10$0.09$0.00$0.37
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.03
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.80
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.50
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.09$0.49
2020$0.06$0.05$0.07$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.63
2019$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.77
2018$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.70
2017$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.60
2016$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2015$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.08$0.55
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.34%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.700
-7.46%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.515 июн. 2020 г.64
-2.21%5 авг. 2011 г.4610 окт. 2011 г.7123 янв. 2012 г.117
-2.04%5 нояб. 2010 г.3628 дек. 2010 г.8125 апр. 2011 г.117
-1.97%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.8422 окт. 2013 г.120
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...