Сравнение VSTBX с VCSH
VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSTBX returned 2.97%/yr vs 2.67%/yr for VCSH. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSTBX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSTBX на уровне 1.14% и VCSH на уровне 1.14%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.67% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 3.13%
VCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $328.07M | $286.75M | $332.32M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSTBX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 1.14% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.14% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between VSTBX and VCSH is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between VSTBX and VCSH shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTBX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VSTBX
VCSH
Сравнение VSTBX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTBX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.42 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 9.54 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VCSH
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTBX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -12.86% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.40% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.31% | -1.40% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.29% | -9.41% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -12.86% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.96% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.36% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.52% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.54% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.58% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 1.87% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.90% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 3.35% | -0.97% |
Сравнение комиссий VSTBX и VCSH
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VCSH
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.46% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSTBX and VCSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCSH has higher volatility (0.54%) compared to VSTBX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VSTBX dropped -9.34% vs VCSH's -12.86%.
VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTBX и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор