PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTBX с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSTBX returned 3.01%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTBX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.70% соответственно.

VSTBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.66%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.43%
10 лет*
3.01%

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTBX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.73%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between VSTBX and VCSH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.78

The correlation between VSTBX and VCSH shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VYMVSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VBTLXVSTBX с VTI
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

VSTBX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.45

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.85

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.29

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

13.55

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.81

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.02

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и VCSH

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTBXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-12.86%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.40%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.31%

-1.40%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-9.48%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-12.86%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.32%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.97%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.57% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTBXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.57%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.38%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

1.88%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.88%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

3.35%

-0.97%

Сравнение комиссий VSTBX и VCSH

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и VCSH

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.44%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSTBX and VCSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCSH has higher volatility (0.57%) compared to VSTBX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VSTBX dropped -9.34% vs VCSH's -12.86%.

VSTBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTBX и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор