Сравнение VSTBX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VSTBX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.03% против 11.22% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и VYM
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. VYM — Ранг доходности на риск
VSTBX
VYM
Сравнение VSTBX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.19 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.70 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.56 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 6.86 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.19 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.69 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.49 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и VYM составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VYM
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VYM
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -56.98% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -11.32% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -15.84% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -35.21% | +25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.91% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -7.25% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.57% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VYM
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 3.60% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 7.96% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 15.14% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 13.97% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 16.33% | -13.96% |