Сравнение VSTBX с VFSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VFSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и VFSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.08% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.19% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.61% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.01%
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и VFSUX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск
VSTBX
VFSUX
Сравнение VSTBX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VFSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.84 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.00 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.97 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 11.85 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.84 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и VFSUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VFSUX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VFSUX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.29% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VFSUX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, примерно равная максимальной просадке VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VFSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -9.24% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.71% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -9.24% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -9.24% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.23% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.88% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.43% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VFSUX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) имеют волатильность 0.76% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.78% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.51% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.53% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 2.95% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.47% | -0.10% |