Сравнение VSTBX с VSCSX
VSTBX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSTBX returned 3.01%/yr vs 2.73%/yr for VSCSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSTBX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTBX показывает доходность 0.73%, а VSCSX немного ниже – 0.71%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции VSCSX по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.73% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 3.01%
VSCSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам VSTBX и VSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
Correlation
The correlation between VSTBX and VSCSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between VSTBX and VSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTBX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск
VSTBX
VSCSX
Сравнение VSTBX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.44 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 13.75 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VSCSX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, примерно равная максимальной просадке VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTBX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -9.36% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.36% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.31% | -1.36% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -9.36% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -9.36% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.26% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.98% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.34% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеют волатильность 0.57% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 1.27% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 1.75% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.71% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.37% | +0.01% |
Сравнение комиссий VSTBX и VSCSX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VSCSX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью VSCSX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.42% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.44% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VSTBX and VSCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCSX has higher volatility (0.57%) compared to VSTBX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VSTBX dropped -9.34% vs VSCSX's -9.36%.
VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTBX и VSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор