Сравнение VST с SHLD
VST (Vistra Corp.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, VST returned -17.71% vs -2.37% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.05%.
VST
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- 79.06%
- 5 лет*
- 56.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.79%
SHLD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -22.70%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.29%
Сравнение доходности по годам VST и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -1.80% | 17.66% | 261.52% | 15.66% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.05% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between VST and SHLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. SHLD — Ранг доходности на риск
VST
SHLD
Сравнение VST c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.09 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.23 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и SHLD
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -25.40% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -25.40% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -22.81% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -3.95% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | 10.49% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и SHLD
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 8.21% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 19.76% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.76% | 25.13% | +23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 21.51% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 21.51% | +20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и SHLD
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.58% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
VST and SHLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (10.86%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SHLD's -25.40%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор