Сравнение VST с SHLD
VST (Vistra Corp.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, VST returned -14.96% vs 8.97% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -2.65%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 15.66% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.65% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between VST and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. SHLD — Ранг доходности на риск
VST
SHLD
Сравнение VST c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.45 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.16 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.37 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.98 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок VST и SHLD
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -20.10% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -20.10% | -17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -19.16% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -3.26% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 7.78% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и SHLD
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 7.64% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 19.39% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 24.20% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 21.14% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 21.14% | +21.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и SHLD
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
VST and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор