PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, VST returned 57.71%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

VST

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-12.46%
1 год
-10.54%
3 года*
85.71%
5 лет*
57.71%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-4.60%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VST and SCHD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.30

The correlation between VST and SCHD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VST vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.64

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
4.08

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

6.26

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

15.38

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VST vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.64

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.59

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VST и SCHD

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-33.37%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-4.61%

-33.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-16.13%

-32.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-16.85%

-31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-0.73%

-28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-3.32%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.11%

1.87%

+18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и SCHD

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

2.69%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

7.65%

+29.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.23%

10.95%

+37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

14.38%

+33.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

16.71%

+25.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и SCHD

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VST and SCHD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (14.51%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор