Сравнение VST с NEM
VST (Vistra Corp.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 10.51%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам VST и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between VST and NEM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between VST and NEM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
NEM:
$6.34
VST:
17.20
NEM:
15.82
VST:
0.39
NEM:
0.41
VST:
2.19
NEM:
4.83
VST:
$17.20B
NEM:
$17.23B
VST:
$1.12B
NEM:
$8.97B
VST:
$4.34B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. NEM — Ранг доходности на риск
VST
NEM
Сравнение VST c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.78 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.58 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и NEM
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -81.30% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -29.39% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -36.57% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -62.40% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -23.71% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -41.37% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 10.73% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и NEM
Vistra Corp. (VST) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 15.14% и 15.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 15.74% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 37.43% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 47.44% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 37.99% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 35.67% | +6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и NEM
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VST and NEM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор