PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с MOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с MOD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VST (Vistra Corp.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VST returned 57.21%/yr vs 72.90%/yr for MOD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 92.00%.

VST

1 день
-0.68%
1 месяц
1.48%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
-16.31%
3 года*
85.42%
5 лет*
57.21%
10 лет*
—

MOD

1 день
0.14%
1 месяц
-8.09%
С начала года
92.00%
6 месяцев
88.22%
1 год
152.95%
3 года*
98.01%
5 лет*
72.90%
10 лет*
39.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и MOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		0.93%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
MOD
Modine Manufacturing Company		92.00%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%

Correlation

The correlation between VST and MOD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.32

The correlation between VST and MOD shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VST:

$9.68

MOD:

$4.66

Коэффициент P/E

VST:

16.78

MOD:

54.96

Коэффициент PEG

VST:

0.38

MOD:

3.55

Коэффициент P/S

VST:

2.14

MOD:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

MOD:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

MOD:

$731.10M

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

MOD:

$276.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Modine Manufacturing Company

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с AEP
Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с VRTMOD с NVDAMOD с CNMMOD с MPTI

Доходность на риск

VST vs. MOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTMODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.27

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.71

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.59

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

15.63

-16.40

VST vs. MOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и MOD

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и MOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTMODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-97.53%

+44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-27.55%

-10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-51.61%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-56.14%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.18%

-16.47%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-37.63%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.34%

9.83%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и MOD

Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 12.95%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTMODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

20.66%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.04%

50.92%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

68.02%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.04%

60.62%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

58.86%

-16.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и MOD

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.64B
954.40M
(VST) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
22.5%
Активы портфеля
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

VST and MOD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (20.66%) compared to VST (12.95%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs MOD's -97.53%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и MOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор