Сравнение VST с LII
VST (Vistra Corp.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 9.59%/yr for LII. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 5.01%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
LII
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение доходности по годам VST и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
LII Lennox International Inc. | 5.01% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between VST and LII is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between VST and LII shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
LII:
$22.20
VST:
17.07
LII:
22.90
VST:
0.39
LII:
1.39
VST:
2.18
LII:
3.41
VST:
$17.20B
LII:
$5.26B
VST:
$1.12B
LII:
$1.74B
VST:
$4.34B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. LII — Ранг доходности на риск
VST
LII
Сравнение VST c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.20 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.32 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.30 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VST и LII
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -62.76% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -33.77% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -34.71% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -46.88% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -23.97% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -14.50% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 20.68% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и LII
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 9.49% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 25.88% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 34.82% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 32.04% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 29.26% | +12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и LII
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и LII
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and LII have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to LII (9.49%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор