Сравнение VST с JEPQ
VST (Vistra Corp.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, VST returned 85.24%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.
VST
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 85.24%
- 5 лет*
- 56.11%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.71% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | -5.96% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between VST and JEPQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VST
JEPQ
Сравнение VST c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.35 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 15.94 | -16.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и JEPQ
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -20.07% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -8.82% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -20.07% | -28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.36% | 0.00% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -3.41% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.82% | 1.85% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и JEPQ
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 5.42% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 10.44% | +27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.81% | 12.78% | +36.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 16.76% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 16.76% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и JEPQ
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
VST and JEPQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.50%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор