Сравнение VST с FIX
VST (Vistra Corp.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 85.83%/yr for FIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам VST и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between VST and FIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between VST and FIX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
FIX:
$34.64
VST:
17.07
FIX:
53.47
VST:
0.39
FIX:
0.81
VST:
2.18
FIX:
6.45
VST:
$17.20B
FIX:
$10.14B
VST:
$1.12B
FIX:
$2.55B
VST:
$4.34B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. FIX — Ранг доходности на риск
VST
FIX
Сравнение VST c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 19.28 | -19.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 59.72 | -60.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 4.98 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VST и FIX
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -93.36% | +40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -13.77% | -24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -46.05% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -46.05% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -9.28% | -23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -38.08% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 4.46% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и FIX
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 12.60% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 37.27% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 53.46% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 44.49% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 42.35% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и FIX
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и FIX
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and FIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to FIX (12.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор