Сравнение VST с FICO
VST (Vistra Corp.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 18.49%/yr for FICO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам VST и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between VST and FICO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between VST and FICO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
FICO:
$31.51
VST:
17.20
FICO:
37.43
VST:
0.39
FICO:
1.99
VST:
2.19
FICO:
12.60
VST:
$17.20B
FICO:
$2.26B
VST:
$1.12B
FICO:
$1.90B
VST:
$4.34B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. FICO — Ранг доходности на риск
VST
FICO
Сравнение VST c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.65 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.24 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и FICO
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -79.26% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -52.12% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -61.28% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -61.28% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -50.50% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -18.03% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 27.47% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и FICO
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 14.33% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 39.21% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 50.67% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 40.73% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 38.07% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и FICO
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и FICO
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
VST and FICO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs FICO's -79.26%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор