Сравнение VST с ENVA
VST (Vistra Corp.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 39.68%/yr for ENVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 20.44%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам VST и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
Correlation
The correlation between VST and ENVA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between VST and ENVA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ENVA:
$12.29
VST:
17.20
ENVA:
15.40
VST:
0.39
ENVA:
0.83
VST:
2.19
ENVA:
1.53
VST:
$17.20B
ENVA:
$3.28B
VST:
$1.12B
ENVA:
$1.23B
VST:
$4.34B
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ENVA — Ранг доходности на риск
VST
ENVA
Сравнение VST c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.04 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.44 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ENVA
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -84.26% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -24.75% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -37.01% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -42.84% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -0.14% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -31.82% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 9.57% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ENVA
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 11.26% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 28.77% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 38.58% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 40.33% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 49.25% | -7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ENVA
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ENVA
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ENVA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор