Сравнение VST с CRS
VST (Vistra Corp.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 68.28%/yr for CRS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и CRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 78.53%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 37.31%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.36%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам VST и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Correlation
The correlation between VST and CRS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
CRS:
$9.51
VST:
17.20
CRS:
59.07
VST:
0.39
CRS:
0.05
VST:
2.19
CRS:
9.34
VST:
$17.20B
CRS:
$3.03B
VST:
$1.12B
CRS:
$900.50M
VST:
$4.34B
CRS:
$745.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. CRS — Ранг доходности на риск
VST
CRS
Сравнение VST c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.68 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 15.72 | -16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и CRS
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -84.68% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -19.08% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -28.74% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -41.86% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -0.17% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -27.23% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 8.09% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и CRS
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 12.83% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 33.92% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 48.29% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 46.70% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 48.88% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и CRS
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности CRS в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и CRS
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
VST and CRS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to CRS (12.83%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs CRS's -84.68%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор