Сравнение VST с COST
VST (Vistra Corp.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам VST и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VST and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between VST and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
COST:
$26.51
VST:
17.20
COST:
37.06
VST:
0.39
COST:
2.90
VST:
2.19
COST:
1.12
VST:
$17.20B
COST:
$293.59B
VST:
$1.12B
COST:
$11.12B
VST:
$4.34B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. COST — Ранг доходности на риск
VST
COST
Сравнение VST c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.10 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.22 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и COST
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -53.39% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -15.14% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -20.74% | -28.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -31.40% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -10.23% | -21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -13.36% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 6.67% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и COST
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 7.44% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 14.53% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 18.80% | +29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 22.72% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 21.95% | +20.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и COST
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и COST
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VST and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор