Сравнение VST с CME
VST (Vistra Corp.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 9.17%/yr for CME. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам VST и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between VST and CME is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between VST and CME shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
CME:
$11.75
VST:
17.20
CME:
22.94
VST:
0.39
CME:
2.00
VST:
2.19
CME:
14.40
VST:
$17.20B
CME:
$6.76B
VST:
$1.12B
CME:
$5.84B
VST:
$4.34B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. CME — Ранг доходности на риск
VST
CME
Сравнение VST c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.16 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.50 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и CME
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -77.50% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -21.42% | -16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -21.42% | -27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -31.74% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -15.03% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -20.68% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 6.70% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и CME
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 10.45% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 17.44% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 20.74% | +28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 20.15% | +27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 23.93% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и CME
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и CME
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and CME have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор