PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 5.92% против 9.53% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VCIEXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCULXVSSVX с BSCMX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий VSSVX и VSMVX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSSVX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.00

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.52

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.52

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.76

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.00

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VSMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VSMVX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VSMVX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-47.61%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-15.74%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-28.81%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-47.61%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-6.15%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-7.72%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.15%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VSMVX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.50%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.57%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.83%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.18%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

24.15%

-2.46%