PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VGLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VGLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-1.92%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VSSVX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 5.74% против 5.35% соответственно.

VSSVX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-0.65%
1 год
1.50%
3 года*
1.85%
5 лет*
0.30%
10 лет*
5.74%

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCIEXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCSTXVSSVX с BSCMXVSSVX с HWSIXVSSVX с VSIIX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCULXVGLSX с VCBCXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCNIX

Сравнение комиссий VSSVX и VGLSX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VGLSX в 0.79%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVGLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.73

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

2.44

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.87

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

8.70

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.73

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VGLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VGLSX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности VGLSX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.25%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VGLSX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VGLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-44.78%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-8.19%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-23.13%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-25.65%

-18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.23%

-7.23%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-12.21%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

1.84%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VGLSX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.38%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

6.00%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

10.19%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

10.15%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

10.92%

+10.77%