PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.20% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VGLSXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCIEXVSSVX с VSTIXVSSVX с BSCMX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий VSSVX и HWSIX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.24

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.18

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

4.41

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HWSIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.29

Корреляция

Корреляция между VSSVX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и HWSIX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и HWSIX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-72.00%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-16.44%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-26.92%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-53.67%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-1.06%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-12.12%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.42%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и HWSIX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.45%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.99%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.98%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.71%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

24.67%

-2.98%