PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 9.96% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VCIEXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с VCULXVSSVX с BSCMX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий VSSVX и HWSAX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.22

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.17

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

4.34

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Корреляция

Корреляция между VSSVX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и HWSAX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и HWSAX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-72.14%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-16.44%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-26.98%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-53.82%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-1.09%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-11.03%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.43%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и HWSAX

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.45%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.99%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.99%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.71%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

24.65%

-2.96%